Wie Sie Ihre Trading-Strategie Ordnungsgemäß Backtest

Wie Sie Ihre Trading-Strategie ordnungsgemäß Backtest Viele erfolgreiche Händler teilen sich eine Angewohnheit, sie ihre Handelsstrategien Backtest. Backtesting Ihr Trading-Strategie wird nicht allein garantieren, dass Sie profitabel, aber es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. In diesem Artikel untersuchen wir einige potentielle Vorurteile, die in Ihr Backtesting einschleichen können, und wir werden uns an, wie man die Auswirkungen dieser Verzerrungen zu minimieren suchen. Es gibt viele Probleme, die auftreten können, wenn Sie Ihr Trading-System Backtest, aber die meisten Probleme in eine von drei Kategorien fallen: postdictive Fehler, zu viele Variablen, oder ersatz zu drastischen Veränderungen im Markt zu antizipieren. Jeder dieser Fehler erklärt, zusammen mit Verfahren zur Vermeidung von Fehlern. Klicken Sie hier, um zu lernen, wie man Bollinger-Bänder mit einer quantifizierten, strukturierte Vorgehensweise zu nutzen, um Ihr Trading-Ränder zu erhöhen und mit Handel mit Bollinger Bands® eine quantifizierte Leitfaden größere Gewinne. 1. Postdictive Fehler Die postdictive Fehler ist nur eine andere Art zu sagen, dass Sie Daten nur zur Verfügung, nach der Tat verwendet haben, um das System zu testen. Ob Sie es glauben oder nicht, das ist ein sehr häufiger Fehler bei der Prüfung von Handelssystemen. Dieser Fehler ist leicht zu machen. Einige Software ermöglicht es Ihnen zum heutigen Daten in die Prüfung ein Handelssystem, das ist immer ein postdictive Fehler verwenden (wir wissen nicht, ob heutige Daten ist nützlich, aber für die Zukunft vorherzusagen, aber wir sicherlich wissen, ob es sinnvoll ist bei der Vorhersage der letzten ). Würden Sie nicht gerne in der Lage, um den Schlusskurs des GBP / USD zu verwenden, um vorherzusagen, was der Markt heute zu tun? Natürlich würden Sie, ich würde auf jeden Fall, aber leider sind diese Informationen nicht zur Verfügung zu uns, bis der Tag vorbei ist. Zum Beispiel können Sie ein System, das den Schlusskurs beinhaltet, dann ist dieses offensichtlich bedeutet, dass der Handel nicht eingeleitet wird, bis der Tag vorbei ist. ansonsten ist dies ein postdictive Fehler. Ein weiteres Beispiel verdeutlicht die postdictive Fehler, wenn Sie eine Regel in Ihr Trading-System zu höchsten Preisen haben, dann werden Sie eine postdictive Fehler. Dies liegt daran, höchsten Preise werden oft von Daten, die später kommt, in der Zukunft definiert. Die Art und Weise, um die postdictive Fehler zu vermeiden ist, um sicherzustellen, dass, wenn Sie ein System, das nur Informationen, die in der Vergangenheit an diesem Punkt in der Zeit verfügbar ist, ist in Backtesting verwendet Backtest. Mit manueller Backtesting oder Backtesting mit Forex-Tester können Sie dies ganz einfach zu erreichen, aber mit automatisierten Backtesting die postdictive Fehler kann in Ihr Trading-System zu schleichen. 2. zu viele Variablen Dies wird auch als die Freiheitsgrade Bias bekannt. Dies bedeutet einfach, dass Sie zu viele Variablen oder Handelsindikatoren in Ihrem Trading-System haben. Es ist sehr möglich, sich mit einem Handelssystem, das letzten Preisverhalten eines Währungspaares erklären kann. In der Tat, die mehrere Indikatoren, die Sie hinzufügen, wird es oft um so leichter. Das Problem kommt, wenn Sie dieses System in die Zukunft gelten soll. Oft, wenn ein Handelssystem hat zu viele Indikatoren kann das Verhalten des Marktes während einer Zeitperiode sehr gut vorherzusagen. Aber, das ist alles, das System ist gut für die, denn auch in Zukunft das System zusammenbricht. Die obige Aussage ist oft schwierig für Händler in den Griff zu kommen, aber es ist wahr. Überlegen Sie, was William Eckhardt, der New Market Wizards muss über Handelssysteme sagen: Im Allgemeinen sind die empfindlichen Tests, die die Statistiker verwenden, um Bedeutung von Randdaten Squeeze haben keinen Platz in den Handel. Wir müssen stumpf statistischen Instrumente, robuste Techniken. Offensichtlich ist er gegen die Freiheitsgrade Fehlerwarnung und darauf hindeutet, dass einfache Handelssysteme sind eher Test der Zeit stehen. Das ist absolut wahr. Einige der mächtigsten Handelssysteme verfügbar sind äußerst einfach. Denken Sie daran, wie Sie handeln, und wie Sie versuchen, ein profitables Handelssystem zu finden. Die meisten Händler werden feststellen, dass mit der Erfahrung, werden sie eher zu der Ansicht, dass einfachere Handel über eine komplexe Herangehensweise bevorzugt zu umarmen. 3. Drastische Veränderungen im Markt Viele Händler vergessen, auf unvorhergesehene Ereignisse, die in der Zukunft liegen antizipieren. Es tut wirklich wichtig, dass Sie nicht wissen, was los ist, um in der Zukunft passieren wird, weil Sie wissen: es wird Zeiten in der Zukunft sein, wenn sich die Märkte auffällig verhalten. Wenn dies geschieht, sollten Sie Ihr Trading-System entwickelt wurden, um das Funktionieren während dieser Zeiten bleibt. Vielleicht haben einige Beispiele können dabei helfen: Wenn Saddam Hussein gefunden wurde (über das Wochenende), reagierten die Devisenmärkte recht drastisch montags Öffnung. Wenn die globale Finanzkrise begann Entfaltung im September 2008, die meisten Währungspaare mit viel mehr Volatilität als seit Jahren gesehen worden gehandelt. Die Tatsache ist, dass es zu unerwarteten Ereignissen in der Zukunft sein, und diese Ereignisse die Märkte beeinflussen, so dass das Beste, was Sie tun können, ist, hergestellt werden. Wie gehen Sie für das Unerwartete vorbereitet? Betrachten Sie diese einfachen Lösungen: 1) Übertreiben Sie Ihren erwarteten Verluste. Wenn Ihr Backtesting zeigt einen maximalen Verlust von $ 5000, gehen von einer maximalen Verlust von $ 10.000. Ihre Handelssysteme immer noch profitabel sein unter diesen Bedingungen? 2) Entscheiden Sie sich für einen geeigneten Risikoniveau für jeden Handel. Denken Sie daran, dass auch diese Risikostufe wird wahrscheinlich überschritten werden. Wenn Sie sich entschieden haben, 1% bei jedem Trade zu riskieren, sollten Sie, dass irgendwann in der Zukunft übernehmen, können Sie in einem Trade und ein unerwartetes Ereignis eintritt, und Ihr Handel nicht verlieren 1%, sondern 5% gehen verloren . 3) Sie sollten einen Notfallplan aufstellen. Das heißt, wie werden Sie einen Handel zu beenden, wenn etwas Schlimmes passiert und Sie keinen Zugriff auf Ihr Konto? Zum Beispiel, was passiert, wenn Ihr Trading-Plattform nicht zugänglich ist und Sie möchten unbedingt aus einem Trade? Die meisten Broker bieten eine Telefonleitung an Händler für diese Instanzen. Haben Sie die Telefonnummer? 4) Haben Sie eine maximale Risikostufe eingestellt? Diese anwendbar wäre, wenn Sie mehrere Gewerke gleichzeitig öffnen. Wenn Sie sich entscheiden, um 1% pro Trade riskieren und Sie haben 7 Trades gleichzeitig öffnen, bedeutet das, dass Sie werden zu riskieren, 7% von Ihrem Konto? Oder haben Sie auf einem maximalen Risiko von etwa 3% entschieden? Wenn man bedenkt, dass das Unerwartete eintritt, sollten Sie vielleicht eine maximale Risikostufe für die Zeiten, wenn Sie mehrere offene Trades haben. 5) Was ist die maximale Drawdown (Geldbetrag, Ihr Trading-System über einen längeren Zeitraum der Zeit verliert) Sie bereit sind zu tolerieren? Wenn man bedenkt, dass Sie (und Sie nicht allein) sind eher die Schwere der Drawdowns, die Sie widerstehen kann, zu überschätzen, ist es wichtig, realistisch zu sein. Wenn Sie verlieren 30% Ihres Kontos werden Sie aufhören Handel? Was ist, wenn Sie verlieren 50%? Oder wenn Sie sehen, 70% Ihres Kontos zu verschwinden? Auch hier ist der beste Weg, um für die Drawdowns planen umfangreiche Backtesting tun, um herauszufinden, welche Art von historischen Drawdowns Ihr Trading-System Erfahrungen und dann planen für noch schlimmer Drawdowns in der Zukunft. Im Vorgriff auf drastische Veränderungen in den Märkten ist der beste Weg, um das Eigenkapital in Ihrem Konto zu erhalten. Also, wissen Sie, dass erfolgreiche Trader teilen diese Gewohnheit sie ihre Handelsstrategien Backtest. Sie wissen, dass Backtesting trennt die reichen Händler von denen, die Geld verlieren. Sie wissen auch, mehrere Möglichkeiten der Einbeziehung Backtesting in Ihr Trading-Regime. Und Sie wissen, der Fallstricke, was zu suchen, wenn Sie Backtesting werden schauen, so dass Sie das Beste aus dem Prozess zu bekommen. Aber was genau werden Sie raus aus Backtesting Ihr Trading-System? Im nächsten Artikel werde ich die Nebenwirkungen der Backtesting zu erkunden. Walter Peters ist PhD ein professioneller Forex Trader und Vermögensverwalter für einen privaten Forex-Fonds. Zudem ist Walter der Mitbegründer der Fxjake. eine Ressource für die Devisenhändler. Walter liebt es, von anderen Händlern zu hören, kann er per E-Mail an walterfxjake erreichbar.